Ценовой канал. Индикаторы для построения ценовых каналов

Это, простыми словами, «коридор», который появляется на графике в результате движения цены. Этот канал не отображен на графике. Его представляют мысленно, проводя по графику воображаемую линию, касаясь основных трех точек разворота. Эти три точки формируются во время достижения ценой границы и уровней сопротивления и поддержки на пути этой цены. Можно также сказать, что ценовой канал на графике - это зона колебания цены на одном определенном отрезке времени.

Виды ценовых каналов

Существуют некоторое тонкости и виды каналов, которые позволяются лучше ориентироваться в графике и понимать его. Сейчас мы их и рассмотрим.

Криволинейный канал легко обнаружить на графике. Он построен на основании скользящий средних линий.

Скользящий канал также можно зрительно легко найти на графике форекс. Он характеризуется переменным направлением и определенной шириной, которые будут ограничены визуально специальными отрезками прямых линий. К таким каналам можно отнести известный канал Боришпольца или канал Дончиана.

Канал с прямолинейными границами также очень просто найти. Он будет ограничен линией сопротивления или поддержки и одним параллельным отрезком. Этот отрезок должен проходить через одну вершину самой большой волны. Такой канал считается трендовым. Также каналы с прямолинейными границами бывают и не трендовыми. Тогда они будут в виде ценового коридора. К каналам с прямолинейными границами относится известный канал Раффа.

Как торговать по ценовому каналу?

Стоит отметить, что ценовые каналы могут показывать усиление тренда и, зная некоторые нюансу этих каналов, можно заниматься прибыльной торговлей. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Ценовой канал может означать усиление тренда своими пробоями . Пробой - это момент, когда цена может двигаться именно внутри канала, но в какой-то момент времени пробиваться . Именно по такому признаку можно понять, тренд усилиться или нет. Не забывайте, что бывают и ложные пробои , которые нужно уметь отличать. Рекомендуется перед тем, как использовать знания о ценовых трендах и пробоях в реальных ситуациях, для начала изучить пробные графики и потренироваться отличать настоящие пробои от ложных. Тогда ценовые каналы будут приносить вам полезную информацию, а не путать вас.

Есть также еще один сигнал в ценовом канале, который подтверждает линию пробоя. В этот момент линия сопротивления преобразуется сразу в линию поддержки . В этом случае обязан откорректировать ценовой коридор.

Также есть определенные признаки ослабления тренда, особенно для видов бычьего или медвежьего тренда. При ослаблении тренда происходит движение цены в одном определенном коридоре, которое характеризуется не достижением ценой линией сопротивления в бычьем тренде или линии поддержки в медвежьем тренде. Сигналом ослабления рынка может быть пробой линии поддержки в период бычьего рынка или такой же пробой линии сопоставления при медвежьем рынке. Стоит обратить внимание на то, что очень четкие ценовые каналы вы не так часто сможете увидеть. Чаще всего ценовое движение может только показать пробитие, но, не подтверждая его точно. В таком случае трейдер обязан использовать какие-то другие сигналы по подтверждению.

Еще одна классификация ценовых каналов

Существует еще одна классификация ценовых каналов на графике. Ценовые каналы могут быть:

• восходящие
• нисходящие
• боковые

Рассмотрим, как можно обнаружить, например, восходящий канал . Для начала нужно найти на графике целый ряд повышающихся локальных минимумов. После этого нужно прочертить через них линию. Эта линия будет играть роль поддержки, то есть цена не будет опускать ниже уровня этой линии. Важным моментом, который подтверждает точно силу линии, будет количество прикосновений цены. Чем больше этих прикосновений будет на графике, тем линия будет крепче.

Далее, после того, как вы нашли линию поддержки, ее нужно точно скопировать на другой график. Этот график будет относителен локальных максимумов или же минимумов. Цена же будет располагаться между двумя линиями: линией поддержки и линией сопротивления. Зная точно все нюансы и особенности рынка, трейдер может спокойно продавать все линии сопротивления и покупать при этом линии поддержки. Стоит отметить, что за это можно получить очень солидную прибыль.

Как рассчитывать среднюю линию ценового коридора?

Рассчитать среднее число ценового канала будет очень просто. Для этого нужно будет взять 50 процентов общей высоты всего канала и начертить на этом же уровне третью параллельную линию. Эта третья линия как раз и будет средней. Ее можно будет легко использовать в качестве линии поддержки или линии сопротивления. При подходе определенной цены к этой линии внизу, она будет использовать как уровень сопротивления. Также будет существовать возможность того, что может произойти резкий отскок цены от линии вниз.

Особенности ценового коридора

Стоит отметить важную особенность, о которой кратко уже упоминалось выше. Это количество касаний линии . Вы уже знаете, что чем больше этих касаний, тем линия будет крепче. Бывает такое, что цена будет двигаться в канале и прикасаться изначально к линии поддержки и потом отскакивать от этой же линии. Так может происходить несколько раз подряд. Эта информация может дать трейдеру довольно таки ясную картину рынка, что поможет совершать правильные решения.

Выводы

Теперь вы у точно разобрались, что такое ценовой канал на рынке форекс или, как его еще называют коридором. Вы уж точно знаете виды этого канала и сможете их обнаружить на графике. Также вы наверняка уже поняли, как торговать по ценовому каналу, и какие нюансы нужно обязательно помнить. И вы уж точно смогли научиться вычислять среднюю ценового канала и использовать эту информацию для работы. Помните, что ценовой канал является важной информацией на рынке и нужно уметь в нем хорошо разбираться. Если вы всегда будете помнить основные нюансы и научитесь вычислять их по графику, то тогда можно будет с легкостью принимать правильные и прибыльные решения.

Еще записи по теме

Стратегии торговли в ценовом канале используют многие трейдеры. Начинающему участнику финансового рынка важно подробно изучить, что такое ценовые каналы и как их строить, для того, чтобы научиться выстраивать торговые стратегии.

Что такое ценовой канал?

Ценовым каналом называют торговый диапазон, в котором за определенный период времени происходит движение цены. Также можно назвать это «коридором» на ценовом графике, через начальную и конечную точки которого прочерчены линии сопротивления и поддержки. Как и тренды, ценовые каналы классифицируются по критерию направления цены. Они бывают:

• восходящими;
• нисходящими;
• боковыми.

В зависимости от вида ценовой канал отмечается на соответствующем тренде (например, восходящий канал на восходящем тренде и так далее). Различают подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Подтвержденным канал называют в том случае, если цена как минимум два раза касалась линий поддержки и сопротивления. Пока этого не произошло, канал называется неподтвержденным.

Как построить ценовой канал?

Для построения восходящего канала необходимо в первую очередь определить начало тренда. После этого выбирают опорные точки (последовательно идущие минимумы) и рисуют основную линию тренда. Параллельно основной линии располагают еще одну линию тренда, проводя ее через локальный максимум, которым называют верхнюю точку между двумя опорными. Нисходящий ценовой канал строится также, только основная линия тренда проходит через максимумы, а вторая - через локальный минимум. При построении бокового ценового канала перепись существующих максимумов и минимумов не производят, так как движение цены происходит между линиями поддержки и сопротивления. Боковой канал образуется, когда цена касается как минимум по два раза линии сопротивления и поддержки.

Как торговать в ценовом канале?

Для начала торговли необходимо провести несколько дополнительных линий. Одну линию проводят на расстоянии 50% от ширины диапазона, посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторая и третья линии проходят внутри канала на расстоянии 10% от его ширины и параллельно линиям поддержки и сопротивления. При принятии торговых решений нужно отталкиваться от направления движения. Если цена восходит от нижней границы, надо покупать активы, а если от верхней - закрывать позиции. Когда цена проходит линию в 10%, прибыль фиксируется. Так происходит ограничение рисков. Заходить в сделку от 50-процентной линии нужно очень аккуратно и внимательно, так как здесь риски повышенные. В этом случае каждый трейдер самостоятельно решает, где выставлять стоп-лосс (ограничитель рисков). Чаще всего стоп-лосс убирают за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Что делать, если произошел пробой ценового канала?

Если цена выходит из своего диапазона, то торговля также осуществляется по определенным стратегиям. В случае пробоя ценовой канал перестает быть таковым, и вариантов развития событий может быть три:

• прорыв оказывается ложным, и цена практически сразу возвращается обратно в канал;
• цена начинается дальше двигаться в сторону прорыва;
• цена проходит некоторый отрезок в сторону прорыва, а затем постепенно возвращается в рамки канала.

При пробое открывать сделку лучше в тот момент, когда цена начинает возвращаться к пробитому уровню. В данной статье представлены базовые знания, необходимые начинающему трейдеру. Однако перед тем, как начать использовать их на практике, лучше подстраховаться и получить дополнительные знания, например, на курсах, где всех желающих обучают основам торговли. А записаться на такие курсы можно в Школе Московской биржи. В Школе Московской Биржи есть курсы для начинающих трейдеров и для тех, кто уже имеет какой-либо опыт торговли на финансовых рынках. В рамках обучения преподаватели дают не только теоретические знания, но и практические советы. Преимущество курсов состоит в том, что преподавателю можно всегда задать вопрос, если нужно что-то уточнить. В нашей школе есть как бесплатные базовые курсы, посвященные техническому и фундаментальному анализу, исследованию рынка российских активов и другим темам, так и платные курсы. Записывайтесь на курсы и получайте стартовые или дополнительные знания, которые приведут к успеху!  

Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.

Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.

Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.

Настройка

Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.

Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.

Применение

Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.

Отскок от границы канала

Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.

Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.

Пробой канала

Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.

Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.

При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.

Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.

Индикатор Price Channel существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.

Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.

БКС Экспресс

Каждый, кто интересуется торговлей на финансовых рынках, конечно же, слышал о ценовых каналах. Но далеко не все начинающие трейдеры знают, для чего они нужны и как их правильно строить. В этой статье мы расскажем о способах построения ценовых каналов и секретах успешной торговле в них.

Определение ценового канала

Ценовой канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение определённого отрезка времени. Иными словами, это «коридор» на ценовом графике. Границы ценового канала очерчены двумя линиями: сопротивления и поддержки.

Торговые каналы, как и тренды, делятся на три вида:

• восходящие;
• нисходящие;
• боковые (флэт).

Первые формируются на восходящем тренде, вторые — на нисходящем, третьи — в период, когда цена движется в горизонтальном ценовом коридоре.

Кроме того, ценовые каналы бывают подтверждёнными и неподтверждёнными. Канал подтверждён в том случае, если цена более двух раз касалась его границ. Если этого не произошло, канал считается неподтверждённым.

Построение ценового канала

Чтобы построить восходящий торговый канал, нужно определить, где начинается трендовое движение. А затем по двум локальным последовательно повышающимся точкам минимума провести линию тренда. Такие точки будут называться опорными, а нарисованная линия — основной.

Следующий шаг — параллельно построенной линии спроецировать ещё одну линию тренда. Она должна проходить через локальный максимум — самую верхнюю точку, расположенную между двумя опорными.

Правила построения нисходящих ценовых каналов аналогичны тем, что используются для восходящих. С одним различием — основная линия проходит не через минимумы, а через максимумы. Вторая трендовая линия проходит через локальный минимум.

При построении флэта переписи существующих максимумов и минимумов не происходит. Цена в этот момент находится между уровнями поддержки и сопротивления. Понять, что перед вами флэт, очень просто: цена должна как минимум два раза коснуться уровня сопротивления и столько же — уровня поддержки.

Торговля в ценовом канале

Прежде чем начать торговлю, нужно провести несколько дополнительных линий. Чтобы нарисовать первую из них, отложите 50% от общей ширины диапазона. Если говорить проще, она строится строго посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторую и третью линию проведите внутри канала параллельно верхней и нижней границе, на расстоянии 10 % от ширины.

Торговля в канале ведется от его границ (линий сопротивления и поддержки). Если канал восходит у нижней границы — нужно покупать, если у верхней — продавать. Прибыль фиксируется на противоположной границе, как только цена заходит за «десятипроцентную» линию. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски.

Еще одним сильным уровнем поддержки/сопротивления является линия 50%. Но если вы заходите в сделку от неё, делайте это очень аккуратно и только в направлении канала. Где выставлять стоп-лосс (инструмент фиксации сделки), каждый трейдер выбирает самостоятельно. Один из возможных вариантов — убрать его за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Если торговля в ценовом канале для вас не обходится без индикаторов, поищите сигнал на вход и выход из позиции от них.

Кроме непосредственной работы в канале, существуют также стратегии торговли на пробой ценового канала. Как действовать в этом случае? Всё просто: канал перестает быть таковым, оставшаяся граница (нижняя или верхняя) становится простой линией тренда, а та, в свою очередь, будет уровнем сопротивления или поддержки.

Дальнейшие события могут развиваться тремя путями.

Худший из сценариев — пробой оказался ложным. Через некоторое время цена возвращается в рамки действующего торгового канала, но вам стоит быть начеку: ложный пробой — сигнал к тому, что это может повториться.

Вы имеете дело с истинным пробоем. В этом случае цена целенаправленно движется в сторону пробития.

Цена движется в сторону пробития, а затем возвращается к прежнему уровню.

Наиболее безопасная точка на вход в позицию — открытие сделки на возврате к пробитому уровню. И не забудьте дождаться закрытия бара, иначе рискуете нарваться на ложный пробой.

Вся базовая информация, касающаяся торговли на ценовых каналах, — перед вами. Пора начинать практиковаться!

Ценовой канал (англ. Price Channel ) является одним из паттернов в техническом анализе, который свидетельствует о продолжении господствующего тренда. Если наклон канала направлен вниз, то он считается медвежьим, а если вверх – бычьим. Частным случаем ценового канала является паттерн «прямоугольник», называемый также торговый диапазон. Его особенность заключается в том, что верхняя и нижняя линии являются горизонтальными.

Методика построения

Для правильной идентификации ценового канала необходимо наличие следующих параметров.

1. Основная линия тренда . Эта линия строится как минимум по двум точкам, которые задают характер тренда и угол наклона. Для восходящего ценового канала основная линия тренда строится, по крайней мере, по двум ценовым минимумам и играет роль поддержки. При нисходящем канале она строится как минимум по двум последовательным максимумам и играет роль сопротивления.
2. Линия канала . Эта линия строится параллельно основной линии тренда и желательно должна проходить через два ценовых максимума на восходящем тренде, или два ценовых минимума на нисходящем. Тем не менее, в практике технического анализа допускается ее построение по одному максимуму или минимуму. Кроме того, при восходящем ценовом канале она будет играть роль линии сопротивления, а при нисходящем – поддержки.

Интерпретация

После того как был идентифицирован восходящий тренд и построен бычий ценовой канал, стратегия торговли сводится к следующему:

• открытие длинных позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
• открытие коротких позиций в момент отскока цен от линии канала.

При этом следует соблюдать осторожность и открывать позицию не по факту приближения к линии, а только после того как произойдет разворот!

Сигналом бычьего прорыва и продолжения восходящего тренда является пробитие линии канала, которое желательно должно подтверждаться ростом объемов торгов и/или ценовыми гэпами. Медвежий прорыв, то есть пробитие основной линии тренда, является сигналом разворота, особенно если он сопровождается увеличением объемов торгов и/или ценовыми гэпами.

Медвежий ценовой канал формируется на нисходящем тренде, а стратегия торговли в этом случае сводится к следующему:

• открытие коротких позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
• открытие длинных позиций в моменты отскока цен от линии канала.

Медвежий прорыв при пробитии линии канала свидетельствует о продолжении тенденции и является надежным сигналом к открытию короткой позиции, особенно если он подтверждается ростом объемов торгов и/или гэпами. Бычий прорыв при пробитии основной линии тренда дает сигнал к его развороту.

Выводы

При торговле в ценовом канале трейдер сталкивается с тремя типами сигналов.

1. Подход и отскок цен от верхней или нижней границы канала . Обязательным условием для открытия позиции является отход цены от границы канала.
2. Пробитие линии канала . Этот тип нарушения границ ценового канала является относительно безопасным, поскольку на основании такого сигнала позиция открывается в направлении господствующего тренда. Чтобы отсеять ложные сигналы желательно получить дополнительные подтверждения, например, рост объемов торгов.
3. Пробитие основной линии тренда . Этот тип сигнала является наиболее опасным, поскольку предполагает открытие позиции против господствующего тренда. В этом случае трейдер должен обязательно использовать дополнительные подтверждения и технические индикаторы, как, например, рост объемов торгов и ценовые гэпы в точке прорыва, графические паттерны, свидетельствующие о развороте, трендовые индикаторы, осцилляторы и т.п.